Indicateur Average True Range (ATR)
L'Average True Range (ATR) est un indicateur qui mesure la volatilité. Il a été élaboré par J. Welles Wilder et présenté dans son ouvrage intitulé « New Concepts in Technical Trading Systems » en 1978.
Contents
Formule
L'indicateur ATR se calcule de la manière suivante :
- Déterminez le « true range », c'est-à-dire la plus élevée des trois valeurs suivantes :
- Différence entre le plus haut du jour et le plus bas du jour ;
- Différence absolue entre la clôture de la veille et le plus haut du jour ;
- Différence absolue entre la clôture de la veille et le plus bas du jour ;
- Calculez la moyenne mobile (généralement 14 périodes) des « true ranges ».
Utilisation
L'ATR mesure la volatilité. Plus le niveau de volatilité est élevé, plus la valeur ATR est élevée, et vice versa : plus le niveau de volatilité est faible, plus la valeur ATR est faible.
L'indicateur ne génère pas de signaux d'achat ou de vente seul. Il s'agit plutôt d'un indicateur qui apporte une aide.
Les valeurs de l'indicateur peuvent être interprétées comme suit. Plus la valeur de l'indicateur est importante, plus la probabilité d'une inversion des cours est élevée. Plus la valeur de l'indicateur est faible, plus la tendance du marché est faible.
L'ATR pour les ordres stop
L'ATR peut être utilisé afin de déterminer la meilleure position pour passer des ordres stop. Ces ordres stop tiendront compte de la volatilité du marché.
Pour définir des ordres stop avec l'indicateur ATR, observez les valeurs de l'indicateur et établissez des ordres stop à partir de deux à quatre fois la valeur ATR.
Ainsi, si vous vendez au niveau du dernier chandelier et décidez d'utiliser un ordre stop de deux fois l'ATR, la valeur de l'ordre stop sera égale à la valeur ATR actuelle (107 pips) multipliée par deux (soit 214 pips).
Lorsque la volatilité est élevée, des ordres stops plus larges doivent être utilisés pour éviter l'exécution de ces ordres après un mouvement aléatoire du marché. Lorsque la volatilité est faible, des ordres stops plus réduits doivent être passés afin de mieux protéger les échanges.
L'ATR pour les ordres stop suiveurs
L'indicateur ATR peut également être utilisé pour les ordres stop suiveurs. Le célèbre mécanisme de stops suiveurs baptisé le stop « chandelier » utilise l'indicateur ATR pour déterminer le nombre de pips d'un stop suiveur.
L'indicateur peut être téléchargé sur fxcodebase.
Le Volty Channel Stop est un autre indicateur célèbre qui se fonde sur l'ATR. Vous pouvez le télécharger sur fxcodebase.
L'ATR et les niveaux de support et de résistance
Lorsque l'on observe les niveaux de support et de résistance, il est possible que les prix du marché atteignent un niveau et reviennent à leur niveau initial après un certain temps. Il s'agit d'une fausse rupture de tendance.
L'ATR peut être utilisé comme un filtre pour le trading avec les niveaux de support et de résistance. Ainsi, si un niveau de résistance est dépassé à 1,4000, achetez à 20 % de l'ATR au-dessus de la ligne de rupture. Ce chiffre ce calcule à partir de la valeur ATR. Ainsi, si la valeur actuelle de l'ATR pour l'EUR/USD est de 0,0110 (110 pips), alors les 20 % de l'ATR représentent 22 pips.
Voir également
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